В справке к функции GUICtrlCreateList ( "text", left, top [, width [, height [, style [, exStyle]]]] ) написано, что style по умолчанию содержит параметр $LBS_SORT, который и отвечает за эту сортировку. Поэтому укажите в этой функции на месте style те стили, которые нужны вам, но без $LBS_SORT.